策略研究:每篇都附真实回测

我们把经典的 RSI 30/70 均值回归 EA 在 8 个市场、H1 与 H4 上完整回测:H1 上 8 个亏了 7 个,BTCUSD 回吐 40.82%。完整数据,以及趋势过滤与收紧阈值到底有没有用。

我们把 Supertrend(10,3) 作为 EA 在 8 个市场、H1 与 H4 上完整回测:H1 上 8 个亏 6 个,H4 的赢家多数在样本外失效。以及人人推荐的 ADX 过滤为什么让每一个结果都更差。

我们把 10 个模板策略放进同一个账户一起跑。日收益平均两两相关系数 0.014。在与单策略平均相同的回撤下,组合收益 +272.59%,单策略平均 +28.72%。含完整方法、留一法检验,以及它们什么时候仍会一起亏。

我们把 322 个策略不加筛选全部回测,再用第一年挑、第二年验。第一年的赢家只有 42% 第二年还赚钱,样本内与样本外 Sharpe 的相关系数 -0.034。真正留得住的是相关性(+0.707)和回撤,不是收益。

我们把最标准的零售网格 EA 放在 55 个月 M1 数据、六个品种上实跑。67,633 个篮子全部盈利平仓,而 54 个账户里 33 个最终爆仓;黄金与比特币上 0/9 存活。含完整方法与数据。

我们把经典 EMA 50/200 交叉在 8 个市场、13 种配置上完整回测:没有一个超过 C 级,EURUSD H1 亏损 19.83%。完整数据,以及 ADX 过滤与更快均线到底有没有用。