RSI EA(智能交易系统)到底有没有用?RSI 30/70 在 8 个市场实测
RSI 大概是每个交易者学会的第一个震荡指标,"超卖就买"是他们学会的第一个用法, 也是免费 EA 里最常见的逻辑。但几乎没人发布过:把这套规则原封不动地放到一篮子市场上跑, 到底会发生什么。所以我们跑了。
我们测的规则
- 做多:RSI(14) 上穿 30。做空:下穿 70。
- 止损:2 × ATR(14)。
- 止盈:1.5 倍风险距离。
- 仓位:每单冒 1% 余额风险,同时最多一单。
- 每根 K 线收盘评估一次,无时段过滤、无新闻过滤、无人工干预。
所有市场同一套规则,不逐个品种调参。只有单独调参才能work的策略不是策略,是曲线拟合。
结果:8 个市场 × 2 个周期
| 品种 | 周期 · 配置 | 笔数 | 收益 | PF | 最大回撤 | 胜率 | 样本外 笔/PF | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H1 · RSI 30/70 | 289 | -26.27% | 0.83 | 31.45% | 36.0% | 52 / 1.17 | D 37.6 |
| EURUSD | H4 · RSI 30/70 | 77 | +0.71% | 1.02 | 10.81% | 40.3% | 9 / 0.88 | D 44.8 |
| GBPUSD | H1 · RSI 30/70 | 292 | -28.21% | 0.81 | 35.2% | 35.6% | 48 / 1.25 | D 35.5 |
| GBPUSD | H4 · RSI 30/70 | 75 | +12.21% | 1.31 | 8.72% | 46.7% | 12 / 2.07 | C 59.8 |
| USDJPY | H1 · RSI 30/70 | 276 | -4.88% | 0.97 | 19.24% | 39.5% | 47 / 0.87 | D 40.0 |
| USDJPY | H4 · RSI 30/70 | 75 | +7.10% | 1.18 | 12.98% | 44.0% | 13 / 1.27 | C 51.9 |
| GBPJPY | H1 · RSI 30/70 | 221 | -0.21% | 1.0 | 14.42% | 40.3% | 45 / 1.18 | D 40.0 |
| GBPJPY | H4 · RSI 30/70 | 61 | +11.68% | 1.38 | 6.77% | 47.5% | 14 / 1.51 | C 61.2 |
| XAUUSD | H1 · RSI 30/70 | 303 | -28.07% | 0.81 | 38.5% | 35.6% | 58 / 1.23 | F 33.9 |
| XAUUSD | H4 · RSI 30/70 | 98 | -3.47% | 0.93 | 16.96% | 34.7% | 13 / 1.73 | D 40.0 |
| BTCUSD | H1 · RSI 30/70 | 421 | -40.82% | 0.77 | 46.1% | 35.2% | 89 / 0.92 | F 32.6 |
| BTCUSD | H4 · RSI 30/70 | 102 | +9.81% | 1.18 | 5.45% | 44.1% | 20 / 0.95 | C 52.0 |
| NAS100 | H1 · RSI 30/70 | 307 | -11.18% | 0.94 | 16.16% | 38.8% | 62 / 0.81 | D 40.0 |
| NAS100 | H4 · RSI 30/70 | 86 | +8.50% | 1.17 | 11.52% | 44.2% | 14 / 0.59 | D 43.6 |
| US500 | H1 · RSI 30/70 | 299 | +1.24% | 1.01 | 14.73% | 40.5% | 51 / 0.67 | D 39.7 |
| US500 | H4 · RSI 30/70 | 78 | +6.60% | 1.14 | 7.78% | 43.6% | 17 / 0.62 | D 45.1 |
回测区间 2024 年 8 月 – 2026 年 8 月(24 个月) · Dukascopy M1 数据(UTC)· 初始资金 $10,000 · 每次回测末尾 20% 作为样本外单独评分 · 计点差,未计手续费与隔夜利息。 样本外不足 5 笔的标为 n/a —— 那么少的笔数下,盈亏比是噪声不是证据。
小时图是这个策略的坟场
这个分界几乎是机械式的。在 H1 上,8 个市场亏了 7 个,而且是用 220–420 笔交易亏掉的; 在 H4 上,同样的规则、同样的数据,只产生 60–100 笔,8 个里 6 个为正。
别看收益率,看胜率。1.5 的盈亏比意味着你需要 40% 的胜率才能打平。 H1 的胜率集中在 35–40%,刚好在线下;H4 集中在 40–47%,刚好在线上。 这个策略在 H1 上不是"大错特错",而是每次都错一点点,然后错了几百次。
"是点差害的"—— 不是
高频回测一亏,第一反应总是怪交易成本。这个很好验证:我们把 H1 的几个案例 点差设为零重跑了一遍 —— 现实中没有任何券商会给你这个条件。
| 品种(H1) | 真实点差 收益 | PF | 点差归零 收益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -26.27% | 0.83 | -12.12% | 0.92 |
| GBPUSD | -28.21% | 0.81 | -21.07% | 0.86 |
| XAUUSD | -28.07% | 0.81 | -22.57% | 0.85 |
| BTCUSD | -40.82% | 0.77 | -34.24% | 0.81 |
点差归零大约砍掉一半亏损,但每一个仍然是亏的,盈亏比 0.81–0.92。 所以成本是真实的,却不是病因 —— 信号本身在 H1 上就没有优势。换券商救不了。
那些流行的"改进"有用吗?
| 品种 | 周期 · 配置 | 笔数 | 收益 | PF | 最大回撤 | 胜率 | 样本外 笔/PF | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | H4 · + EMA200 filter | 5 | -0.12% | 0.96 | 1.31% | 40.0% | 1 / n/a | F 24.8 |
| GBPUSD | H4 · RSI 20/80 | 17 | +7.76% | 2.15 | 3.83% | 58.8% | 1 / n/a | D 46.5 |
| GBPUSD | H4 · reward:risk 3 | 63 | +21.03% | 1.48 | 13.72% | 33.3% | 11 / 1.67 | C 59.3 |
| GBPJPY | H4 · + EMA200 filter | 7 | +2.75% | 1.99 | 1.83% | 57.1% | 0 / n/a | D 41.9 |
| GBPJPY | H4 · RSI 20/80 | 6 | +6.23% | 7.14 | 1.65% | 83.3% | 2 / n/a | C 57.2 |
| GBPJPY | H4 · reward:risk 3 | 44 | +3.53% | 1.12 | 9.89% | 27.3% | 9 / 2.43 | C 50.7 |
| BTCUSD | H4 · + EMA200 filter | 9 | -0.81% | 0.82 | 2.54% | 33.3% | 3 / n/a | F 23.4 |
| BTCUSD | H4 · RSI 20/80 | 22 | -9.18% | 0.37 | 11.5% | 22.7% | 2 / n/a | F 17.9 |
| BTCUSD | H4 · reward:risk 3 | 62 | +7.38% | 1.19 | 10.48% | 27.4% | 8 / 0.95 | D 48.2 |
| XAUUSD | H4 · + EMA200 filter | 9 | +10.27% | 5.37 | 3.62% | 66.7% | 2 / n/a | C 53.1 |
| XAUUSD | H4 · RSI 20/80 | 23 | +0.33% | 1.03 | 8.08% | 39.1% | 3 / n/a | F 25.5 |
| XAUUSD | H4 · reward:risk 3 | 78 | -12.77% | 0.75 | 14.58% | 23.1% | 3 / n/a | F 25.2 |
这张表里有三件事值得仔细读。
200 均线顺势过滤把样本毁了。"只在价格站上 200 均线时买超卖"听着显然正确, 但实际上这两个条件很少同时成立:GBPUSD 从 75 笔掉到 5 笔,GBPJPY 剩 7 笔,BTCUSD 剩 9 笔。 XAUUSD 交出了漂亮的 +10.27%、盈亏比 5.37 —— 基于 9 笔交易。 那不是结果,那是硬币连着三次正面。
收紧到 20/80 是同一个毛病。GBPJPY 显示 PF 7.14、胜率 83.3%,6 笔交易。 如果你要从这篇文章里截一张图去证明"RSI 有用",大概就会截那一行。它没有意义。
只有改盈亏比是真实的变化。从 1.5 提到 3.0 没有损失样本量, 在趋势强的地方有帮助(GBPUSD +12.21% → +21.03%),在趋势弱的地方有害 (XAUUSD −3.47% → −12.77%)。这是真实的取舍,不是免费的午餐。
我们自己会记住的几条
- 不要在 H1 及以下跑 RSI 均值回归。优势不存在,降低成本也变不出来。
- H4 是"勉强"不是"好"。最好的结果是 C 级,全表没有一个超过 C。
- 对任何笔数少于 30 的 RSI 结果保持怀疑。本文中最亮眼的几个数字, 全部来自 5–9 笔的样本。
- 均值回归天然与趋势为敌。这段区间里它表现最好的市场(GBPUSD、GBPJPY)恰好是震荡的。 那是在赌市场状态,而状态会变。
同样的"H1 亏、H4 才活"分界,也出现在我们的 Supertrend 研究和 均线交叉研究里 —— 那两个都是趋势跟随,结构上与本文正好相反。当两个方向相反的策略栽在同一个周期上, 说话的是周期,不是指标。
常见问题
RSI EA(智能交易系统)用什么参数最好?
在这批数据上,没有任何一组 RSI 参数跑出了好结果 —— 周期的影响远大于阈值。 从 H1 换到 H4 让多数市场由亏转盈;而把 30/70 改成 20/80,主要效果只是把交易笔数减到 统计上读不出东西。真想系统地试参数,应该一次扫描整个范围,而不是靠单次回测目测。
胜率 40% 的 RSI EA 为什么还是亏?
因为在 1.5 的盈亏比下,40% 恰好是不计成本时的打平线。扣掉点差之后, 40% 的胜率就是一条缓慢的亏损曲线。胜率单独看没有意义,它只有和盈亏比放在一起才成立。
加个趋势过滤能让 RSI EA 盈利吗?
在我们的测试里没有:200 均线过滤把样本量砍掉约 90%,剩下的结果太小、不足采信。 这不能证明趋势过滤永远无效 —— 它说明的是这个特定的过滤器几乎删掉了所有交易, 这和"让交易变好"是两回事。
不会编程能做出这个 RSI 策略吗?
可以。用一句话描述,得到可编辑的流程图,跑回测,数字满意再下载 MetaTrader 5 源码。 报告在你付任何钱之前就完整展示。