策略相关性矩阵
相关性是回测告诉你的东西里,唯一一年之后还成立的那个。我们在 322 个策略上测过第一年对第二年的预测力:两两相关的持续性是 +0.707,而收益只有 −0.016 —— 跟随机无法区分。所以这个工具建在留得住的那个测量上,不建在留不住的那个上。
勾出你的组合
这里每个策略都是本站的免费模板,每天在同一个滚动窗口上重跑。勾几个,下面的数字就即时重算 —— 包括这个组合与把它们各自放在独立账户里跑相比,差多少。
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完整的 16 × 16 矩阵
按日收益计算,窗口与模板卡片上的成绩一致。偏红表示这一对倾向于同赚同亏,偏绿表示不会。
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其中一个不灵了会怎样
上面那些数字都来自模板。但真实的问题是:如果我加进来的某个 EA 不灵了呢?
我们从 322 个非模板策略里挑出样本内赚钱、样本外亏钱、且与这 6 条腿不相关的候选,一共 27 个,再把其中亏得最狠的两个塞进组合 —— 这是刻意往坏里挑,不是随机情形。
| 加进来的 EA | 样本内 | 样本内 Sharpe | 样本外 |
|---|---|---|---|
| US30|一目云突破 | +22.9% | 1.34 | -32.1% |
| USDJPY|WPR+EMA200 | +19.1% | 1.15 | -27.6% |
| 组合 | 腿数 | 样本外收益 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 6 模板(基准) | 6 | +151.34% | 7.33% | 3.88 |
| + 1 个失效 EA | 7 | +70.80% | 16.96% | 1.98 |
| + 2 个失效 EA | 8 | +23.97% | 21.38% | 0.82 |
| 随机塞入几个失效 EA | 收益中位 | 25 分位 | 回撤中位 | 仍然赚钱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +122.2% | +101.9% | 12.17% | 100% |
| 2 | +93.5% | +70.8% | 16.25% | 100% |
两个各自亏掉三成的 EA 塞进来,组合仍然 +23.97%。代价是实打实的:收益从 +151.34% 掉下来,Sharpe 从 3.88 掉到 0.82 —— 8 条腿里坏 2 条,四分之一的仓位在倒扣。
换成随机抽失效 EA(而不是专挑最惨的),2000 次抽样里塞两个进去,全部仍然赚钱。
前瞻追踪 —— 冻结、逐日记录、赢输都发
上面全部是回测,而这一页上的每一个回测都带着事后视角。所以我们在下面这个日期把一组组合钉死了 —— 相关性最低的六个模板,参数锁死 —— 从那天起每天记一笔,跑出什么发什么。不重新挑选、不推倒重来、不回头悄悄改。截图和回测谁都能造,时间戳造不了。
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口径。所有数字来自本站引擎在滚动 24 个月窗口上的每日重跑,含真实点差,不含隔夜利息与佣金。组合按等权计算 —— 每条腿用同一个每笔风险百分比,收益按日历日相加,年化用 365。
必须说清的一点:这 16 个模板是用这段历史挑出来的,所以组合的收益数字带有选择偏差,不能当作未来的预期。相关性结构不受这个问题影响 —— 它在我们的样本外检验里持续性是 +0.707,而收益是 −0.016。请用这个工具判断分散程度和风险,不要用它预测收益。
必须说清的一点:这 16 个模板是用这段历史挑出来的,所以组合的收益数字带有选择偏差,不能当作未来的预期。相关性结构不受这个问题影响 —— 它在我们的样本外检验里持续性是 +0.707,而收益是 −0.016。请用这个工具判断分散程度和风险,不要用它预测收益。