Supertrend EA(智能交易系统)有没有用?10/3 在 8 个市场实测
Supertrend 大概是散户交易群里被转发最多的指标:一根线,非红即绿,不需要解读。 正是这种直白让它被塞进了大量 EA。下面是把它原封不动地放到一篮子市场上跑的结果。
我们测的规则
- 做多:Supertrend(10, 3.0) 方向翻多。做空:方向翻空。
- 止损:2 × ATR(14)。
- 止盈:2 倍风险距离。
- 反向信号平仓:是 —— 翻转即平旧开新。
- 仓位:每单冒 1% 余额风险。
所有市场同一套规则,不逐个品种调参。
结果:8 个市场 × 2 个周期
| 品种 | 周期 · 配置 | 笔数 | 收益 | PF | 最大回撤 | 胜率 | 样本外 笔/PF | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 304 | -2.05% | 0.99 | 19.32% | 33.9% | 69 / 0.93 | D 40.0 |
| EURUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 82 | +1.71% | 1.03 | 13.43% | 34.1% | 19 / 0.53 | D 38.2 |
| GBPUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 320 | -21.67% | 0.87 | 27.48% | 31.6% | 65 / 0.84 | D 36.1 |
| GBPUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 93 | +1.68% | 1.03 | 13.53% | 34.4% | 23 / 0.55 | D 38.4 |
| USDJPY | H1 · Supertrend 10/3 | 296 | +29.59% | 1.16 | 19.58% | 37.2% | 55 / 1.07 | D 48.9 |
| USDJPY | H4 · Supertrend 10/3 | 78 | +27.19% | 1.61 | 9.08% | 43.6% | 17 / 0.6 | C 53.7 |
| GBPJPY | H1 · Supertrend 10/3 | 240 | -16.04% | 0.88 | 25.08% | 30.0% | 48 / 0.83 | D 37.0 |
| GBPJPY | H4 · Supertrend 10/3 | 66 | -13.48% | 0.66 | 21.11% | 27.3% | 17 / 0.48 | F 33.2 |
| XAUUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 270 | -20.47% | 0.85 | 30.41% | 30.0% | 55 / 0.92 | D 36.3 |
| XAUUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 76 | +18.36% | 1.57 | 4.21% | 40.8% | 13 / 0.69 | C 55.1 |
| BTCUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 393 | +0.94% | 1.0 | 26.01% | 33.6% | 74 / 1.2 | D 42.8 |
| BTCUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 102 | +21.27% | 1.37 | 6.03% | 41.2% | 22 / 0.81 | C 53.4 |
| NAS100 | H1 · Supertrend 10/3 | 337 | -3.87% | 0.98 | 23.9% | 33.2% | 73 / 1.2 | D 40.0 |
| NAS100 | H4 · Supertrend 10/3 | 91 | +1.44% | 1.03 | 15.99% | 33.0% | 16 / 0.84 | D 41.8 |
| US500 | H1 · Supertrend 10/3 | 329 | -23.79% | 0.87 | 27.33% | 31.3% | 64 / 0.78 | D 35.0 |
| US500 | H4 · Supertrend 10/3 | 89 | +13.35% | 1.25 | 7.37% | 39.3% | 14 / 1.44 | C 58.6 |
回测区间 2024 年 8 月 – 2026 年 8 月(24 个月) · Dukascopy M1 数据(UTC)· 初始资金 $10,000 · 每次回测末尾 20% 作为样本外单独评分 · 计点差,未计手续费与隔夜利息。
又是那个 H1 / H4 分界
H1 上策略做了 240–390 笔,8 个市场亏 6 个;H4 上做 66–102 笔,8 个里 6 个转正。 我们在 RSI 那篇里看到了一模一样的模式 —— 而那是均值回归,结构上与本文正好相反。
两个方向相反的策略栽在同一个周期上,值得停下来想一想。共同点不在逻辑, 而在这套逻辑被要求正确的频率。Supertrend 的胜率在 H1 是 30–34%、 H4 是 33–44%。2:1 的盈亏比下,打平线是 33.3%。H1 正好压在线上或线下, 然后再付三百多次点差。
唯一的大赢家讲的是货币的故事,不是策略的故事
USDJPY 一枝独秀:H1 +29.59%、H4 +27.19%,是唯一两个周期都有效的市场。 那段区间里恰好有多年来最强的一波日元趋势之一。趋势跟随系统在历史性大趋势里赚钱, 证明的不是系统好,而是趋势强。注意同为日元货币对的 GBPJPY,反而是 H4 表格里 最差的一个:−13.48%。
在兴奋之前,先看样本外那一列
每次回测都会留出末尾 20% 单独评分。四个 C 级的 H4 赢家里,样本外盈亏比分别是 0.60(USDJPY)、0.69(XAUUSD)、0.81(BTCUSD)、1.44(US500)。 四个最好结果里有三个,在"策略没被塑造过"的那段行情里是亏的。
这是整页最重要的一个数字,也是绝大多数策略文章从来不给的那个数字。
那些流行的"改进"有用吗?
| 品种 | 周期 · 配置 | 笔数 | 收益 | PF | 最大回撤 | 胜率 | 样本外 笔/PF | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | H4 · + ADX > 25 | 23 | +13.89% | 2.35 | 3.88% | 56.5% | 3 / n/a | C 50.1 |
| USDJPY | H4 · 10 / 4.0 | 64 | +5.94% | 1.15 | 8.28% | 37.5% | 13 / 0.87 | D 48.2 |
| USDJPY | H4 · 7 / 2.0 | 138 | +3.89% | 1.05 | 15.68% | 37.0% | 27 / 0.3 | F 34.3 |
| XAUUSD | H4 · + ADX > 25 | 36 | +2.57% | 1.13 | 6.17% | 38.9% | 5 / 0.06 | F 32.3 |
| XAUUSD | H4 · 10 / 4.0 | 51 | +7.25% | 1.29 | 6.12% | 39.2% | 12 / 0.82 | D 48.5 |
| XAUUSD | H4 · 7 / 2.0 | 149 | +17.52% | 1.23 | 10.37% | 41.6% | 34 / 0.71 | D 48.7 |
| BTCUSD | H4 · + ADX > 25 | 39 | +5.92% | 1.28 | 7.26% | 43.6% | 9 / 0.45 | D 40.4 |
| BTCUSD | H4 · 10 / 4.0 | 68 | +3.85% | 1.1 | 11.1% | 36.8% | 12 / 0.18 | D 35.3 |
| BTCUSD | H4 · 7 / 2.0 | 192 | -0.06% | 1.0 | 13.16% | 34.9% | 38 / 0.86 | D 40.0 |
| US500 | H4 · + ADX > 25 | 26 | +0.75% | 1.04 | 4.9% | 34.6% | 2 / n/a | F 28.0 |
| US500 | H4 · 10 / 4.0 | 66 | -6.94% | 0.84 | 17.09% | 33.3% | 8 / 0.9 | D 40.0 |
| US500 | H4 · 7 / 2.0 | 167 | -11.24% | 0.87 | 20.91% | 32.3% | 34 / 0.67 | D 36.1 |
ADX 过滤四个全部变差。"只在 ADX > 25 时接受 Supertrend 翻转"是最常被推荐的加料。 结果:USDJPY 从 +27.19% 掉到 +13.89%,XAUUSD 从 +18.36% 掉到 +2.57%, BTCUSD 从 +21.27% 掉到 +5.92%,US500 从 +13.35% 掉到 +0.75%。 盈亏比往往变好而总收益崩塌 —— 过滤器删掉了交易,其中也包括赚钱的那些。
调钝(10 / 4.0)四个里三个更差。波段更少更大,2:1 的目标更难打到。
调灵敏(7 / 2.0)同样四个里三个更差,而且笔数翻了一到两倍 —— 把本就微薄的优势变成手续费账单的经典方式。
换句话说:原厂的 10/3 打赢了我们试过的每一种变体。这不是因为 10/3 有魔力, 而是因为在用来评估的同一批数据上调参,极少能调出留得住的改进。
我们自己会记住的几条
- Supertrend 在 H1 上是手续费发生器。8 个市场亏 6 个。
- H4 才有机会 —— 但全表最高只有 C 级,而且样本外一列把多数赢家打回原形。
- 别把一波强趋势的功劳记在系统头上。这份研究是 USDJPY 扛起来的。
- ADX 过滤不是解药。我们跑的每一个案例它都让收益下降。
常见问题
Supertrend EA(智能交易系统)用什么参数最好?
在这批数据上,默认的 10 / 3.0 在四个市场里的三个都打赢了调钝(10 / 4.0)和调灵敏(7 / 2.0)。 这提醒我们两件事:被广泛使用的默认值之所以被广泛使用是有原因的; 以及在同一段历史上试出来的参数,通常挺不过新数据。
Supertrend 比均线交叉更好吗?
按我们的数字,它们是同一种毛病的表兄弟。 均线交叉那篇同样最高只到 C 级, 同样在低周期上失败。两者都是趋势跟随,都需要持续的趋势;在震荡里都没有优势。
2:1 盈亏比的 Supertrend 为什么还是亏?
因为 2:1 在不计成本时就需要 33.3% 的胜率才能打平,而 Supertrend 在 H1 的胜率是 30–34%。 它正好压在线上,然后再付几百次点差。
不会编程能做 Supertrend EA 吗?
可以。用一句话描述规则,在流程图上改数字,跑回测,报告站得住再下载 MetaTrader 5 源码。 报告从不藏在付费墙后面。