策略研究:每篇都附真實回測

我們把經典的 RSI 30/70 均值迴歸 EA 在 8 個市場、H1 與 H4 上完整回測:H1 上 8 個虧了 7 個,BTCUSD 回吐 40.82%。完整資料,以及趨勢過濾與收緊閾值到底有沒有用。

我們把 Supertrend(10,3) 作為 EA 在 8 個市場、H1 與 H4 上完整回測:H1 上 8 個虧 6 個,H4 的贏家多數在樣本外失效。以及人人推薦的 ADX 過濾為什麼讓每一個結果都更差。

我們把 10 個模板策略放進同一個帳戶一起跑。日收益平均兩兩相關係數 0.014。在與單策略平均相同的回撤下,組合收益 +272.59%,單策略平均 +28.72%。含完整方法、留一法檢驗,以及它們什麼時候仍會一起虧。

我們把 322 個策略不加篩選全部回測,再用第一年挑、第二年驗。第一年的贏家只有 42% 第二年還賺錢,樣本內與樣本外 Sharpe 的相關係數 -0.034。真正留得住的是相關性(+0.707)和回撤,不是收益。

我們把最標準的零售網格 EA 放在 55 個月 M1 資料、六個品種上實跑。67,633 個籃子全部盈利平倉,而 54 個帳戶裡 33 個最終爆倉;黃金與比特幣上 0/9 存活。含完整方法與資料。

我們把經典 EMA 50/200 交叉在 8 個市場、13 種配置上完整回測:沒有一個超過 C 級,EURUSD H1 虧損 19.83%。完整資料,以及 ADX 過濾與更快均線到底有沒有用。