RSI EA(智能交易系統)到底有沒有用?RSI 30/70 在 8 個市場實測
RSI 大概是每個交易者學會的第一個震盪指標,"超賣就買"是他們學會的第一個用法, 也是免費 EA 裡最常見的邏輯。但幾乎沒人釋出過:把這套規則原封不動地放到一籃子市場上跑, 到底會發生什麼。所以我們跑了。
我們測的規則
- 做多:RSI(14) 上穿 30。做空:下穿 70。
- 止損:2 × ATR(14)。
- 止盈:1.5 倍風險距離。
- 倉位:每單冒 1% 餘額風險,同時最多一單。
- 每根 K 線收盤評估一次,無時段過濾、無新聞過濾、無人工干預。
所有市場同一套規則,不逐個品種調參。只有單獨調參才能work的策略不是策略,是曲線擬合。
結果:8 個市場 × 2 個週期
| 品種 | 週期 · 配置 | 筆數 | 收益 | PF | 最大回撤 | 勝率 | 樣本外 筆/PF | 評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H1 · RSI 30/70 | 289 | -26.27% | 0.83 | 31.45% | 36.0% | 52 / 1.17 | D 37.6 |
| EURUSD | H4 · RSI 30/70 | 77 | +0.71% | 1.02 | 10.81% | 40.3% | 9 / 0.88 | D 44.8 |
| GBPUSD | H1 · RSI 30/70 | 292 | -28.21% | 0.81 | 35.2% | 35.6% | 48 / 1.25 | D 35.5 |
| GBPUSD | H4 · RSI 30/70 | 75 | +12.21% | 1.31 | 8.72% | 46.7% | 12 / 2.07 | C 59.8 |
| USDJPY | H1 · RSI 30/70 | 276 | -4.88% | 0.97 | 19.24% | 39.5% | 47 / 0.87 | D 40.0 |
| USDJPY | H4 · RSI 30/70 | 75 | +7.10% | 1.18 | 12.98% | 44.0% | 13 / 1.27 | C 51.9 |
| GBPJPY | H1 · RSI 30/70 | 221 | -0.21% | 1.0 | 14.42% | 40.3% | 45 / 1.18 | D 40.0 |
| GBPJPY | H4 · RSI 30/70 | 61 | +11.68% | 1.38 | 6.77% | 47.5% | 14 / 1.51 | C 61.2 |
| XAUUSD | H1 · RSI 30/70 | 303 | -28.07% | 0.81 | 38.5% | 35.6% | 58 / 1.23 | F 33.9 |
| XAUUSD | H4 · RSI 30/70 | 98 | -3.47% | 0.93 | 16.96% | 34.7% | 13 / 1.73 | D 40.0 |
| BTCUSD | H1 · RSI 30/70 | 421 | -40.82% | 0.77 | 46.1% | 35.2% | 89 / 0.92 | F 32.6 |
| BTCUSD | H4 · RSI 30/70 | 102 | +9.81% | 1.18 | 5.45% | 44.1% | 20 / 0.95 | C 52.0 |
| NAS100 | H1 · RSI 30/70 | 307 | -11.18% | 0.94 | 16.16% | 38.8% | 62 / 0.81 | D 40.0 |
| NAS100 | H4 · RSI 30/70 | 86 | +8.50% | 1.17 | 11.52% | 44.2% | 14 / 0.59 | D 43.6 |
| US500 | H1 · RSI 30/70 | 299 | +1.24% | 1.01 | 14.73% | 40.5% | 51 / 0.67 | D 39.7 |
| US500 | H4 · RSI 30/70 | 78 | +6.60% | 1.14 | 7.78% | 43.6% | 17 / 0.62 | D 45.1 |
回測區間 2024 年 8 月 – 2026 年 8 月(24 個月) · Dukascopy M1 資料(UTC)· 初始資金 $10,000 · 每次回測末尾 20% 作為樣本外單獨評分 · 計點差,未計手續費與隔夜利息。 樣本外不足 5 筆的標為 n/a —— 那麼少的筆數下,盈虧比是噪聲不是證據。
小時圖是這個策略的墳場
這個分界幾乎是機械式的。在 H1 上,8 個市場虧了 7 個,而且是用 220–420 筆交易虧掉的; 在 H4 上,同樣的規則、同樣的資料,只產生 60–100 筆,8 個裡 6 個為正。
別看收益率,看勝率。1.5 的盈虧比意味著你需要 40% 的勝率才能打平。 H1 的勝率集中在 35–40%,剛好線上下;H4 集中在 40–47%,剛好線上上。 這個策略在 H1 上不是"大錯特錯",而是每次都錯一點點,然後錯了幾百次。
"是點差害的"—— 不是
高頻回測一虧,第一反應總是怪交易成本。這個很好驗證:我們把 H1 的幾個案例 點差設為零重跑了一遍 —— 現實中沒有任何券商會給你這個條件。
| 品種(H1) | 真實點差 收益 | PF | 點差歸零 收益 | PF |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -26.27% | 0.83 | -12.12% | 0.92 |
| GBPUSD | -28.21% | 0.81 | -21.07% | 0.86 |
| XAUUSD | -28.07% | 0.81 | -22.57% | 0.85 |
| BTCUSD | -40.82% | 0.77 | -34.24% | 0.81 |
點差歸零大約砍掉一半虧損,但每一個仍然是虧的,盈虧比 0.81–0.92。 所以成本是真實的,卻不是病因 —— 訊號本身在 H1 上就沒有優勢。換券商救不了。
那些流行的"改進"有用嗎?
| 品種 | 週期 · 配置 | 筆數 | 收益 | PF | 最大回撤 | 勝率 | 樣本外 筆/PF | 評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | H4 · + EMA200 filter | 5 | -0.12% | 0.96 | 1.31% | 40.0% | 1 / n/a | F 24.8 |
| GBPUSD | H4 · RSI 20/80 | 17 | +7.76% | 2.15 | 3.83% | 58.8% | 1 / n/a | D 46.5 |
| GBPUSD | H4 · reward:risk 3 | 63 | +21.03% | 1.48 | 13.72% | 33.3% | 11 / 1.67 | C 59.3 |
| GBPJPY | H4 · + EMA200 filter | 7 | +2.75% | 1.99 | 1.83% | 57.1% | 0 / n/a | D 41.9 |
| GBPJPY | H4 · RSI 20/80 | 6 | +6.23% | 7.14 | 1.65% | 83.3% | 2 / n/a | C 57.2 |
| GBPJPY | H4 · reward:risk 3 | 44 | +3.53% | 1.12 | 9.89% | 27.3% | 9 / 2.43 | C 50.7 |
| BTCUSD | H4 · + EMA200 filter | 9 | -0.81% | 0.82 | 2.54% | 33.3% | 3 / n/a | F 23.4 |
| BTCUSD | H4 · RSI 20/80 | 22 | -9.18% | 0.37 | 11.5% | 22.7% | 2 / n/a | F 17.9 |
| BTCUSD | H4 · reward:risk 3 | 62 | +7.38% | 1.19 | 10.48% | 27.4% | 8 / 0.95 | D 48.2 |
| XAUUSD | H4 · + EMA200 filter | 9 | +10.27% | 5.37 | 3.62% | 66.7% | 2 / n/a | C 53.1 |
| XAUUSD | H4 · RSI 20/80 | 23 | +0.33% | 1.03 | 8.08% | 39.1% | 3 / n/a | F 25.5 |
| XAUUSD | H4 · reward:risk 3 | 78 | -12.77% | 0.75 | 14.58% | 23.1% | 3 / n/a | F 25.2 |
這張表裡有三件事值得仔細讀。
200 均線順勢過濾把樣本毀了。"只在價格站上 200 均線時買超賣"聽著顯然正確, 但實際上這兩個條件很少同時成立:GBPUSD 從 75 筆掉到 5 筆,GBPJPY 剩 7 筆,BTCUSD 剩 9 筆。 XAUUSD 交出了漂亮的 +10.27%、盈虧比 5.37 —— 基於 9 筆交易。 那不是結果,那是硬幣連著三次正面。
收緊到 20/80 是同一個毛病。GBPJPY 顯示 PF 7.14、勝率 83.3%,6 筆交易。 如果你要從這篇文章裡截一張圖去證明"RSI 有用",大概就會截那一行。它沒有意義。
只有改盈虧比是真實的變化。從 1.5 提到 3.0 沒有損失樣本量, 在趨勢強的地方有幫助(GBPUSD +12.21% → +21.03%),在趨勢弱的地方有害 (XAUUSD −3.47% → −12.77%)。這是真實的取捨,不是免費的午餐。
我們自己會記住的幾條
- 不要在 H1 及以下跑 RSI 均值迴歸。優勢不存在,降低成本也變不出來。
- H4 是"勉強"不是"好"。最好的結果是 C 級,全表沒有一個超過 C。
- 對任何筆數少於 30 的 RSI 結果保持懷疑。本文中最亮眼的幾個數字, 全部來自 5–9 筆的樣本。
- 均值迴歸天然與趨勢為敵。這段區間裡它表現最好的市場(GBPUSD、GBPJPY)恰好是震盪的。 那是在賭市場狀態,而狀態會變。
同樣的"H1 虧、H4 才活"分界,也出現在我們的 Supertrend 研究和 均線交叉研究裡 —— 那兩個都是趨勢跟隨,結構上與本文正好相反。當兩個方向相反的策略栽在同一個週期上, 說話的是週期,不是指標。
常見問題
RSI EA(智能交易系統)用什麼參數最好?
在這批資料上,沒有任何一組 RSI 參數跑出了好結果 —— 週期的影響遠大於閾值。 從 H1 換到 H4 讓多數市場由虧轉盈;而把 30/70 改成 20/80,主要效果只是把交易筆數減到 統計上讀不出東西。真想系統地試參數,應該一次掃描整個範圍,而不是靠單次回測目測。
勝率 40% 的 RSI EA 為什麼還是虧?
因為在 1.5 的盈虧比下,40% 恰好是不計成本時的打平線。扣掉點差之後, 40% 的勝率就是一條緩慢的虧損曲線。勝率單獨看沒有意義,它只有和盈虧比放在一起才成立。
加個趨勢過濾能讓 RSI EA 盈利嗎?
在我們的測試裡沒有:200 均線過濾把樣本量砍掉約 90%,剩下的結果太小、不足採信。 這不能證明趨勢過濾永遠無效 —— 它說明的是這個特定的過濾器幾乎刪掉了所有交易, 這和"讓交易變好"是兩回事。
不會程式設計能做出這個 RSI 策略嗎?
可以。用一句話描述,得到可編輯的流程圖,跑回測,數字滿意再下載 MetaTrader 5 原始碼。 報告在你付任何錢之前就完整展示。