Supertrend EA(智能交易系統)有沒有用?10/3 在 8 個市場實測
Supertrend 大概是散戶交易群裡被轉發最多的指標:一根線,非紅即綠,不需要解讀。 正是這種直白讓它被塞進了大量 EA。下面是把它原封不動地放到一籃子市場上跑的結果。
我們測的規則
- 做多:Supertrend(10, 3.0) 方向翻多。做空:方向翻空。
- 止損:2 × ATR(14)。
- 止盈:2 倍風險距離。
- 反向訊號平倉:是 —— 翻轉即平舊開新。
- 倉位:每單冒 1% 餘額風險。
所有市場同一套規則,不逐個品種調參。
結果:8 個市場 × 2 個週期
| 品種 | 週期 · 配置 | 筆數 | 收益 | PF | 最大回撤 | 勝率 | 樣本外 筆/PF | 評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 304 | -2.05% | 0.99 | 19.32% | 33.9% | 69 / 0.93 | D 40.0 |
| EURUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 82 | +1.71% | 1.03 | 13.43% | 34.1% | 19 / 0.53 | D 38.2 |
| GBPUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 320 | -21.67% | 0.87 | 27.48% | 31.6% | 65 / 0.84 | D 36.1 |
| GBPUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 93 | +1.68% | 1.03 | 13.53% | 34.4% | 23 / 0.55 | D 38.4 |
| USDJPY | H1 · Supertrend 10/3 | 296 | +29.59% | 1.16 | 19.58% | 37.2% | 55 / 1.07 | D 48.9 |
| USDJPY | H4 · Supertrend 10/3 | 78 | +27.19% | 1.61 | 9.08% | 43.6% | 17 / 0.6 | C 53.7 |
| GBPJPY | H1 · Supertrend 10/3 | 240 | -16.04% | 0.88 | 25.08% | 30.0% | 48 / 0.83 | D 37.0 |
| GBPJPY | H4 · Supertrend 10/3 | 66 | -13.48% | 0.66 | 21.11% | 27.3% | 17 / 0.48 | F 33.2 |
| XAUUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 270 | -20.47% | 0.85 | 30.41% | 30.0% | 55 / 0.92 | D 36.3 |
| XAUUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 76 | +18.36% | 1.57 | 4.21% | 40.8% | 13 / 0.69 | C 55.1 |
| BTCUSD | H1 · Supertrend 10/3 | 393 | +0.94% | 1.0 | 26.01% | 33.6% | 74 / 1.2 | D 42.8 |
| BTCUSD | H4 · Supertrend 10/3 | 102 | +21.27% | 1.37 | 6.03% | 41.2% | 22 / 0.81 | C 53.4 |
| NAS100 | H1 · Supertrend 10/3 | 337 | -3.87% | 0.98 | 23.9% | 33.2% | 73 / 1.2 | D 40.0 |
| NAS100 | H4 · Supertrend 10/3 | 91 | +1.44% | 1.03 | 15.99% | 33.0% | 16 / 0.84 | D 41.8 |
| US500 | H1 · Supertrend 10/3 | 329 | -23.79% | 0.87 | 27.33% | 31.3% | 64 / 0.78 | D 35.0 |
| US500 | H4 · Supertrend 10/3 | 89 | +13.35% | 1.25 | 7.37% | 39.3% | 14 / 1.44 | C 58.6 |
回測區間 2024 年 8 月 – 2026 年 8 月(24 個月) · Dukascopy M1 資料(UTC)· 初始資金 $10,000 · 每次回測末尾 20% 作為樣本外單獨評分 · 計點差,未計手續費與隔夜利息。
又是那個 H1 / H4 分界
H1 上策略做了 240–390 筆,8 個市場虧 6 個;H4 上做 66–102 筆,8 個裡 6 個轉正。 我們在 RSI 那篇裡看到了一模一樣的模式 —— 而那是均值迴歸,結構上與本文正好相反。
兩個方向相反的策略栽在同一個週期上,值得停下來想一想。共同點不在邏輯, 而在這套邏輯被要求正確的頻率。Supertrend 的勝率在 H1 是 30–34%、 H4 是 33–44%。2:1 的盈虧比下,打平線是 33.3%。H1 正好壓線上上或線下, 然後再付三百多次點差。
唯一的大贏家講的是貨幣的故事,不是策略的故事
USDJPY 一枝獨秀:H1 +29.59%、H4 +27.19%,是唯一兩個週期都有效的市場。 那段區間裡恰好有多年來最強的一波日元趨勢之一。趨勢跟隨系統在歷史性大趨勢裡賺錢, 證明的不是系統好,而是趨勢強。注意同為日元貨幣對的 GBPJPY,反而是 H4 表格裡 最差的一個:−13.48%。
在興奮之前,先看樣本外那一列
每次回測都會留出末尾 20% 單獨評分。四個 C 級的 H4 贏家裡,樣本外盈虧比分別是 0.60(USDJPY)、0.69(XAUUSD)、0.81(BTCUSD)、1.44(US500)。 四個最好結果裡有三個,在"策略沒被塑造過"的那段行情裡是虧的。
這是整頁最重要的一個數字,也是絕大多數策略文章從來不給的那個數字。
那些流行的"改進"有用嗎?
| 品種 | 週期 · 配置 | 筆數 | 收益 | PF | 最大回撤 | 勝率 | 樣本外 筆/PF | 評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | H4 · + ADX > 25 | 23 | +13.89% | 2.35 | 3.88% | 56.5% | 3 / n/a | C 50.1 |
| USDJPY | H4 · 10 / 4.0 | 64 | +5.94% | 1.15 | 8.28% | 37.5% | 13 / 0.87 | D 48.2 |
| USDJPY | H4 · 7 / 2.0 | 138 | +3.89% | 1.05 | 15.68% | 37.0% | 27 / 0.3 | F 34.3 |
| XAUUSD | H4 · + ADX > 25 | 36 | +2.57% | 1.13 | 6.17% | 38.9% | 5 / 0.06 | F 32.3 |
| XAUUSD | H4 · 10 / 4.0 | 51 | +7.25% | 1.29 | 6.12% | 39.2% | 12 / 0.82 | D 48.5 |
| XAUUSD | H4 · 7 / 2.0 | 149 | +17.52% | 1.23 | 10.37% | 41.6% | 34 / 0.71 | D 48.7 |
| BTCUSD | H4 · + ADX > 25 | 39 | +5.92% | 1.28 | 7.26% | 43.6% | 9 / 0.45 | D 40.4 |
| BTCUSD | H4 · 10 / 4.0 | 68 | +3.85% | 1.1 | 11.1% | 36.8% | 12 / 0.18 | D 35.3 |
| BTCUSD | H4 · 7 / 2.0 | 192 | -0.06% | 1.0 | 13.16% | 34.9% | 38 / 0.86 | D 40.0 |
| US500 | H4 · + ADX > 25 | 26 | +0.75% | 1.04 | 4.9% | 34.6% | 2 / n/a | F 28.0 |
| US500 | H4 · 10 / 4.0 | 66 | -6.94% | 0.84 | 17.09% | 33.3% | 8 / 0.9 | D 40.0 |
| US500 | H4 · 7 / 2.0 | 167 | -11.24% | 0.87 | 20.91% | 32.3% | 34 / 0.67 | D 36.1 |
ADX 過濾四個全部變差。"只在 ADX > 25 時接受 Supertrend 翻轉"是最常被推薦的加料。 結果:USDJPY 從 +27.19% 掉到 +13.89%,XAUUSD 從 +18.36% 掉到 +2.57%, BTCUSD 從 +21.27% 掉到 +5.92%,US500 從 +13.35% 掉到 +0.75%。 盈虧比往往變好而總收益崩塌 —— 過濾器刪掉了交易,其中也包括賺錢的那些。
調鈍(10 / 4.0)四個裡三個更差。波段更少更大,2:1 的目標更難打到。
調靈敏(7 / 2.0)同樣四個裡三個更差,而且筆數翻了一到兩倍 —— 把本就微薄的優勢變成手續費帳單的經典方式。
換句話說:原廠的 10/3 打贏了我們試過的每一種變體。這不是因為 10/3 有魔力, 而是因為在用來評估的同一批資料上調參,極少能調出留得住的改進。
我們自己會記住的幾條
- Supertrend 在 H1 上是手續費發生器。8 個市場虧 6 個。
- H4 才有機會 —— 但全表最高只有 C 級,而且樣本外一列把多數贏家打回原形。
- 別把一波強趨勢的功勞記在系統頭上。這份研究是 USDJPY 扛起來的。
- ADX 過濾不是解藥。我們跑的每一個案例它都讓收益下降。
常見問題
Supertrend EA(智能交易系統)用什麼參數最好?
在這批資料上,預設的 10 / 3.0 在四個市場裡的三個都打贏了調鈍(10 / 4.0)和調靈敏(7 / 2.0)。 這提醒我們兩件事:被廣泛使用的預設值之所以被廣泛使用是有原因的; 以及在同一段歷史上試出來的參數,通常挺不過新資料。
Supertrend 比均線交叉更好嗎?
按我們的數字,它們是同一種毛病的表兄弟。 均線交叉那篇同樣最高只到 C 級, 同樣在低週期上失敗。兩者都是趨勢跟隨,都需要持續的趨勢;在震盪裡都沒有優勢。
2:1 盈虧比的 Supertrend 為什麼還是虧?
因為 2:1 在不計成本時就需要 33.3% 的勝率才能打平,而 Supertrend 在 H1 的勝率是 30–34%。 它正好壓線上上,然後再付幾百次點差。
不會程式設計能做 Supertrend EA 嗎?
可以。用一句話描述規則,在流程圖上改數字,跑回測,報告站得住再下載 MetaTrader 5 原始碼。 報告從不藏在付費牆後面。