策略相關性矩陣
相關性是回測告訴你的東西里,唯一一年之後還成立的那個。我們在 322 個策略上測過第一年對第二年的預測力:兩兩相關的持續性是 +0.707,而收益只有 −0.016 —— 跟隨機無法區分。所以這個工具建在留得住的那個測量上,不建在留不住的那個上。
勾出你的組合
這裡每個策略都是本站的免費模板,每天在同一個滾動視窗上重跑。勾幾個,下面的數字就即時重算 —— 包括這個組合與把它們各自放在獨立帳戶裡跑相比,差多少。
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完整的 16 × 16 矩陣
按日收益計算,視窗與模板卡片上的成績一致。偏紅表示這一對傾向於同賺同虧,偏綠表示不會。
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其中一個不靈了會怎樣
上面那些數字都來自模板。但真實的問題是:如果我加進來的某個 EA 不靈了呢?
我們從 322 個非模板策略裡挑出樣本內賺錢、樣本外虧錢、且與這 6 條腿不相關的候選,一共 27 個,再把其中虧得最狠的兩個塞進組合 —— 這是刻意往壞裡挑,不是隨機情形。
| 加進來的 EA | 樣本內 | 樣本內 Sharpe | 樣本外 |
|---|---|---|---|
| US30|一目雲突破 | +22.9% | 1.34 | -32.1% |
| USDJPY|WPR+EMA200 | +19.1% | 1.15 | -27.6% |
| 組合 | 腿數 | 樣本外收益 | 最大回撤 | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 6 模板(基準) | 6 | +151.34% | 7.33% | 3.88 |
| + 1 個失效 EA | 7 | +70.80% | 16.96% | 1.98 |
| + 2 個失效 EA | 8 | +23.97% | 21.38% | 0.82 |
| 隨機塞入幾個失效 EA | 收益中位 | 25 分位 | 回撤中位 | 仍然賺錢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +122.2% | +101.9% | 12.17% | 100% |
| 2 | +93.5% | +70.8% | 16.25% | 100% |
兩個各自虧掉三成的 EA 塞進來,組合仍然 +23.97%。代價是實打實的:收益從 +151.34% 掉下來,Sharpe 從 3.88 掉到 0.82 —— 8 條腿裡壞 2 條,四分之一的倉位在倒扣。
換成隨機抽失效 EA(而不是專挑最慘的),2000 次抽樣裡塞兩個進去,全部仍然賺錢。
前瞻追蹤 —— 凍結、逐日記錄、贏輸都發
上面全部是回測,而這一頁上的每一個回測都帶著事後視角。所以我們在下面這個日期把一組組合釘死了 —— 相關性最低的六個模板,參數鎖死 —— 從那天起每天記一筆,跑出什麼發什麼。不重新挑選、不推倒重來、不回頭悄悄改。截圖和回測誰都能造,時間戳造不了。
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口徑。所有數字來自本站引擎在滾動 24 個月視窗上的每日重跑,含真實點差,不含隔夜利息與佣金。組合按等權計算 —— 每條腿用同一個每筆風險百分比,收益按日曆日相加,年化用 365。
必須說清的一點:這 16 個模板是用這段歷史挑出來的,所以組合的收益數字帶有選擇偏差,不能當作未來的預期。相關性結構不受這個問題影響 —— 它在我們的樣本外檢驗裡持續性是 +0.707,而收益是 −0.016。請用這個工具判斷分散程度和風險,不要用它預測收益。
必須說清的一點:這 16 個模板是用這段歷史挑出來的,所以組合的收益數字帶有選擇偏差,不能當作未來的預期。相關性結構不受這個問題影響 —— 它在我們的樣本外檢驗裡持續性是 +0.707,而收益是 −0.016。請用這個工具判斷分散程度和風險,不要用它預測收益。